Сбалансированный портфель ETF с низким риском
1Об инвестиционной идее
Balance — это портфель биржевых инвестиционных фондов (ETF), предлагающий выверенную диверсификацию между ETF широкого рынка, двадцатилетними казначейскими облигациями, акциями компаний потребительского сектора и фондами на волатильность (страховка от падения рынка NYSE). Продукт изменяет доли ETF в портфеле, позволяя зарабатывать больше индекса S&P500 с меньшим риском.
2Фонды Balance
3Доли фондов в портфеле
| TVIX 2 % | UVXY 2 % | VXX 2 % | XLP 5 % | AGG 5 % | SPY 84 % |
Ротация основного актива происходит не чаще, чем разв квартал. Информация по изменению долей в портфеле публикуется на сайте через неделю после изменения.
4Преимущества инвестиций в Balance
Перекладывание большей части денег в казначейские облигации при высокой волатильности фондового рынка в периоды нестабильности и максимальная загрузка портфеля в ETF широкого рынка во времена роста позволяют нивелировать потери на падающем рынке и обгонять доходность канонических индексов американских бирж.
Команда алгоритмических трейдеров отбирает перспективные ETF, а нейронные сети вычисляют оптимальные доли каждого из них, чтобы сделать портфель максимально доходным и минимально рискованным даже в кризисные периоды.Так, в кризисный 2008 год стратегия показала максимальную просадку 23% по сравнению с падением рынка акций более чем на 50%.
Основываясь на прошлых результатах, алгоритм изменяет процентное соотношение в портфеле 2 раза в год(в среднем за 14 лет). Такой метод управления позволяет реагировать на изменения тенденций фондового рынка в рамках долгосрочной стратегии и сократить риски.
Balance решает задачи покупки, мониторинга и управления портфелем, избавляя инвесторов от необходимости погружаться в экономическую теорию и тратить время на исследование тенденций фондового рынка.
5График доходности портфеля
Общая
доходность 344%
Доходность
в годовых 25%
Максимальная просадка -23%
Годовая
волатильность 12,1
Коэффицент
Сортино 1,27
Распределение дохода по месяцам
Ежегодный доход
6Основные условия инвестирования
7Риски
United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Положительные результаты данной стратегии в прошлом не гарантируют аналогичный результат в будущем.
- Инструменты, находящиеся в портфеле, выпущены банками Barclays Bank PLC, Invesco Taxable Municipal Bond, Credit Suisse, SPDR, таким образом, всегда остается риск контрагента.
- Система риск-менеджмента, как и любая техническая составляющая, подвержена сбоям и ошибкам, поэтому при форс-мажорных событиях на фондовом рынке возможно закрытие всех позиций по рыночным ценам.
Загрузка...
