Зарабатывай на продаже индекса страха
1Почему стоит сделать ставку на падение Fear Index
Индекс страха (Fear Index) нельзя купить или продать напрямую, но для этой цели есть специально созданный финансовый инструмент VXX.
VXX — это биржевая индексная нота, выпущенная Barclays Bank PLC. Она привязана к показателю VIX на основе краткосрочных фьючерсов The S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index, который был создан для отображения динамики волатильности рынка ценных бумаг по фьючерсам на индекс волатильности (индекс страха).
Компоненты этого инструмента — краткосрочные фьючерсы на VIX — в наибольшей степени находятся в состоянии контанго, так как спокойное состояние рынка превалирует над кризисным. Это делает VXX постоянно падающим инструментом, в среднем на 50% в год.
VXX начинает расти только при быстром и сильном падении фондовой биржи, в остальное время он падает. На графиках ниже приведены примеры, насколько часто бывают подобные скачки цен.
2О стратегии инвестирования в шорт VXX
Стратегия Buy & Hold предполагает продажу без покрытия (шорт) акций VXX и их среднесрочное удержание в расчете на существенное падение цены. В основе подхода лежит представление о том, что глобальный долгосрочный тренд на таких инструментах как VXX всегда является падающим.
Данный подход позволит не терять деньги на мелких колебаниях и дополнительных комиссиях. При росте VXX на 70% данная инвестиция становиться сверхрискованной и может привести к потере всего капитала и даже больше, поэтому система риск менеджмента закроет позицию, если минус начнет превышать этот показатель.
3Преимущества инвестиций с United Traders
Покупка и продажа ETF VXX происходит каждое утро понедельника по биржевой цене.
Покупка и продажа происходит только раз в неделю. Данный подход позволит не терять деньги на мелких колебаниях.
Минимальная сумма вложения — всего 100 $. Можно оплатить картой или переводом на расчетный счет с минимальной банковской комиссией.
Автоматическая система риск менеджмента сработает, если убытки превысят 70%, что освобождает от обязательного согласования инвестиции с риск менеджером.
Инвестор освобожден от ежедневного заказа локейтов, стоимость которых не менее 20$ за день. Локейты необходимы для продажи акций без покрытия.
После инвестирования вы сможете отслеживать изменение прибыли в разделе «Мои открытые инвестиции».
4Как отслеживать прибыль и когда продавать
Пример графика в личном кабинете. Он будет обновляться автоматически раз в неделю, показывая нереализованную прибыль или убыток (PnL). В правом верхнем углу — цифровое отображение PnL. Ниже графика есть возможность увидеть сумму вложенных средств и текущее состояние инвестиции. Нажав на кнопку «Продать», можно будет увидеть краткий отчет по данной сделке. Мы не советуем эмоционально реагировать на возможные скачки графика. Инвестиционные идеи типа Buy & Hold рассчитаны минимум на месяц.
Процесс инвестирования крайне оперативен: заявка на вход/выход, отправленная в текущей неделе, исполняется в понедельник следующей недели.
Динамическое отображение графика прибыли появится в ближайшем релизе
5Основные условия инвестирования
6Риски
United Traders имеет опыт минимизации всех рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Положительные результаты данной стратегии в прошлом не гарантируют аналогичный результат в будущем
- Данный инструмент выпущен банком Barclays Bank PLC, таким образом всегда остается риск контрагента.
- Инвестирование в шорт VXX является высокорискованным!
Загрузка...
