Алго-стратегии торговли US акциями
1График чистой прибыли с основания фонда
2История прибыли и убытков
Годовая прибыль с реинвестированием
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | ||
| 2019 | 3,36% | 0,26 | 0,51 | -0,8 | 3,4 | -0,7 | -0,27 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| 2018 | 9,28% | 2,60 | 4,47 | 0,26 | 0,6 | -0,87 | -0,51 | -0,54 | 0,9 | 1,08 | -0,13 | 0,32 | 0,85 |
| 2017 | 16,01% | 0 | 0,76 | 2,85 | 0,39 | -2,25 | 1,54 | 2,02 | 1,57 | 1,53 | 2,08 | 2,47 | 2,09 |
| 2016 | 4,7% | -0,74 | 3,52 | 2,31 | 1,49 | 1,88 | 1,88 | -0,05 | 0,11 | -1,1 | -1,4 | -1,79 | -1,79 |
| 2015 | 35,83% | 1,25 | 0,91 | 4,33 | 0,81 | 0,01 | -1,63 | 5,01 | 10,86 | 0,93 | 6,54 | 3,57 | -0,9 |
| 2014 | 24,21% | -2,64 | 1,87 | -0,28 | -0,38 | 2,6 | 1,03 | 1,12 | 3,6 | 0,45 | 6,94 | 5,03 | 2,9 |
| 2013 | 0,93% | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | 0,0 | -0,02 | -0,02 | 4,18 | -2,74 |
3Принципы отбора стратегий для хедж-фонда
К управлению активами фонда допускаются только алгоритмические стратегии. Такие стратегии генерируют доход стабильнее «ручных», т. к. робот не подвержен влиянию чувств и эмоций. Таким образом, исключается самый главный риск — человеческий фактор.
Прежде чем допустить новую стратегию к управлению активами инвесторов, мы проверяем ее на собственных счетах United Traders не менее 6 месяцев.
Даже после огромного комплекса работ по созданию стратегий и их отбору, мы помним, что есть риски, которых мы не учли. Поэтому за работой стратегий следит робот риск-менеджер, а также человек риск -менеджер. Вместе они способны отследить нештатные ситуации и своевременно остановить работу стратегий. Ни одна из стратегий не может нанести ущерб пулу более чем на 3%. Таким образом, риск потерь при вложении в хедж-фонд сопоставим с вероятностью банкротства Apple, Google, Газпрома или, к примеру, Сбербанка в течение одного часа. Риски технических сбоев, связанные с тем, что в управлении фондом задействованы роботы, во много раз ниже рисков в связи с человеческим фактором.
4Преимущества инвестиций c United Traders
Совет директоров и управляющие фонда инвестируют собственные средства в Kvadrat Black наряду с другими инвесторами. На лето 2015 года более 30% активов составляют деньги сотрудников фонда.
Деньги работают всегда — как в периоды роста фондового рынка, так и во время его снижения.
Комиссия за успех взимается каждую неделю и только в случае роста стоимости вашего инвестиционного портфеля по правилу High-Water Mark. Для расчета HWM используются значения NAV(Net Asset Value).
Наличие большого количества стратегий в United Traders позволяет отобрать лучшие для хедж фонда. За счет этого хедж фонд Kvadrat Black обладает всеми преимуществами фондов.
5Из истории Kvadrat Black
В период между 2013 и 2016 годом, стратегии фонда управляли хедж-фондом Kvadrat Black SPC.
- KPMG — аудитор фонда
- Trinity Fund Administration — администратор
- Deutsche bank — банк
- Wedbush securities — прайм брокер.
- За время работы, фонд показал результат в 59,22% без существенных просадок.
6Награды
Хедж-фонд Kvadrat Black SPC был удостоен премий:
- BEST EQUITY FUND (GLOBAL) Награда присвоена как лучшему фонду, инвестирующему в акции глобальных компаний.
- BEST RISK ADJUSTED RETURN Награда присвоена как фонду, показавшему наилучшее соотношение риск/доходность (коэффициент Шарпа 2.0). Это означает, что помимо высокого дохода, результаты фонда Kvadrat Black также очень стабильны и показывают высокую эффективность работы торговых стратегий.
7Процесс разработки успешной стратегии
За каждой из наших стратегий стоит работа команды профессионалов. Для реализации любой стратегии требуются трейдер, математик и программист
8Искусственный интеллект
Любая стратегия может менять свои свойства, в зависимости от фазы рынка. Для того, чтобы наши стратегии вели себя максимально стабильно, мы оснащаем их «искусственным интеллектом».
Не реже одного раза в день каждая из них анализирует фазу рынка по 150 параметрам и проходит оптимизацию на новых исторических данных, после чего принимает решение о корректировке своих внутренних параметров.
Все наши стратегии построены с использованием алгоритмов машинного обучения. Разные типы стратегий никак не влияют друг на друга. За счет этого нам удается получить стабильный доход даже в неблагоприятные периоды для части стратегий.
9Рыночно-нейтральные
алгоритмы
Стратегии, доходность которых не зависит от общей рыночной конъюнктуры, называются рыночно-нейтральными. Портфели в таких стратегиях всегда имеют 50% длинных позиций и 50% коротких позиций. Общее количество акций в портфеле достигает 2000. Портфель постоянно ребалансируется. Акции с потенциалом роста покупаются, с потенциалом падения — продаются.
10Направленные
стратегии
Данные стратегии «ищут» продолжительные движения цен акций в одном направлении. Когда такое движение определено, стратегия даёт сигнал на вход в сделку.
Время удержания позиции составляет от 15 минут до 5 дней. Стабильный результат таких стратегий достигается за счёт одновременной работы стратегий на разных таймфреймах и инструментах.
Кроме заработка на продолжительных движениях (тренд), стратегии зарабатывают на краткосрочных отклонениях от таких движений (контртренд).
Загрузка...
